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First Solutions potenzia l’AMC con l’intelligenza artificiale

Nell'immagine gli indici di una mano di un androide e di un uomo si toccano al centro dello schermo

L’intelligenza artificiale è in grado di consigliare dove investire il denaro? È un tema dibattuto e nella discussione prevalgono i no. Al momento l’IA, che basa le sue capacità su informazioni provenienti dal passato, non viene considerata affidabile nelle scelte di investimento. Tuttavia una cosa riesce a farla bene e per questo First Solutions ha deciso di utilizzarla nell’indice sottostante del suo ultimo actively managed certificate (AMC).

Ciò che l’IA riesce a fare molto bene è analizzare enormi moli di dati. L’innovativo progetto FS AI Global Equity Index combina l’impiego di screening basati sull’intelligenza artificiale con un’analisi qualitativa del team di gestione.

 

Il ruolo dell’intelligenza artificiale nel nuovo AMC di First Solutions

Come spiegato in altri articoli di Borsa&Finanza, gli AMC sono certificati quotati su Borsa Italiana che replicano passivamente un’attività sottostante. Tuttavia è l’attività sottostante a non essere passiva in quanto è costituita da una vera e propria strategia di investimento. Nel nuovo First Solution AI Global Equity appena lanciato da First Solution la strategia di investimento crea e gestisce l’indice sottostante FS AI Global Equity. La selezione dei titoli su cui investire viene effettuata utilizzando le potenzialità dell’AI per effettuare uno screening quantitativo per poi affidare l’analisi qualitativa al team di gestione di FS.

“Utilizzando un modello quantitativo basato sull’intelligenza artificiale vengono analizzati ampi set di dati storici, inclusi elementi fondamentali e di redditività, così come momentum e proiezioni di crescita future. Questo processo identifica in modo razionale i titoli con una capitalizzazione superiore ai 500 milioni di dollari che presentano la maggiore probabilità di ottenere rendimenti positivi” spiegano da First Solutions.

Il mercato azionario di riferimento sul quale viene effettuata l’analisi è quello statunitense. Oltre ad avere una capitalizzazione di mercato superiore ai 500 milioni di dollari, le azioni devono registrare un volume giornaliero medio di scambi pari ad almeno 10 milioni di dollari e avere una copertura continua da parte di analisti sell side.
Grazie allo screening quantitativo dell’AI è possibile analizzare tutti i bilanci delle aziende in forma aggregata, suddividendo le informazioni in cluster per i quali viene attribuito un punteggio. “Per esempio abbiamo punteggi per redditività, leva finanziaria, efficienza operativa, valutazione, crescita, momentum e revisione degli utili per azione. Tutto questo ci permette di avere un quadro della solidità finanziaria delle società” puntualizzano da First Solutions. Inoltre, il processo di aggiornamento dell’intelligenza artificiale è continuo. I dati vengono sempre accumulati e ottimizzati.

 

L’intervento umano rimane necessario

Tuttavia l’intelligenza artificiale da sola non basta. Per quanto potente è solo un’imitazione del cervello umano e non può, almeno per ora, arrivare dove arriva quest’ultimo. Ancora meno potrà eguagliare il contributo di un team di cervelli. “Questi modelli sono in grado di rivelare intuizioni nascoste e individuare potenziali opportunità di investimento. Tuttavia, il team di gestione ritiene che il proprio intervento sia ancora fondamentale, integrando il processo con un secondo screening manuale”.

Il secondo screening è di tipo qualitativo e si concentra sull’analisi dettagliata dei dati finanziari, dei bilanci e sulle stime degli utili per azione. Nell’analisi viene tenuto poi in grande considerazione l’impegno delle società nell’investire in ricerca e sviluppo in modo continuativo.

 

Le caratteristiche del nuovo AMC

L’AMC FS AI Global Equity, emesso da Vontobel – First Solution ne è l’index sponsor – è identificato dal codice ISIN DE000VM8QU38. Adotta una strategia buy&hold e persegue una diversificazione settoriale ampia. I titoli in portafoglio vengono venduti quando non soddisfano più i criteri di selezione del modello di intelligenza artificiale.
Uno sguardo alla composizione del portafoglio della strategia sottostante all’AMC conferma l’elevata diversificazione dello stesso ma anche nel confronto con le altre strategie disponibili sul mercato.

Nessuno dei settori nei quali l’indice investe supera il 12% di peso all’interno dell’allocazione (i dati sono aggiornati alle 9:02 del 15 maggio 2024). Il comparto software si colloca in prima posizione con l’11,4%, internet segue con il 10%, il retail con l’8,4%, l’oil&gas con il 7,7%. L’azione che ha il peso maggiore all’interno del portafoglio supera di poco il 3,5% ed è Applovin Corp, seguita da Ardmore Shipping, Corporation America Airports, Modine Manufacturing e Brinker International. Solo in sesta posizione Alphabet con un peso del 3,14%.

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