Banche europee: rischio climatico pesa € 70 miliardi (e non è considerato)

Banche europee: rischio climatico pesa € 70 miliardi (e non è considerato)

Banche europee: rischio climatico pesa € 70 miliardi (e non è considerato)

Lo stress test della Banca Centrale Europea sul rischio climatico emette una sentenza inquietante: le banche europee rischiano di perdere oltre 70 miliardi di euro. Delle 104 banche analizzate, 41 sono sottoposte a questo pericolo, a causa dell’eventualità che arrivino calamità naturali come alluvioni e siccità. Questo inciderà sulla valutazione del rischio degli istituti di credito attraverso gli SREP (Supervisory Review and Evaluation Process), sebbene non impatti sul capitale delle banche. La BCE ha messo in luce il fatto che il rischio climatico effettivo è addirittura sottovalutato, per diverse ragioni: in primo luogo per l’insufficienza di informazioni disponibili allo stato attuale; in secondo luogo perché i modelli delle banche solo in parte comprendono i fattori climatici; in terzo luogo in quanto vengono escluse le recessioni dagli scenari prospettati; infine poiché l’analisi include solo una parte delle esposizioni possibili.

 

Stress test BCE: i 3 moduli utilizzati

La BCE ha ottenuto informazioni dalle banche sulla base di 3 moduli che sono stati adoperati. Il primo riguarda la capacità delle banche di condurre prove di stress test sul rischio climatico dei propri assets. I risultati qui dimostrano che circa il 60% delle aziende di credito non dispone di un modello di riferimento per le prove di stress. Allo stesso modo, la gran parte degli istituti non considera il rischio climatico nei modelli relativi al rischio di credito e solo il 20% lo prende in considerazione nell’ambito delle decisioni di finanziamento.

Il secondo modulo concerne la dipendenza delle banche da settori che emettono carbonio in grande quantità. A livello complessivo, oltre il 60% delle entrate dei soggetti finanziari proviene da imprese ad alta intensità di gas serra.

Il terzo modulo fa riferimento alle risultanze nel tempo in base ai vari scenari prospettati. In questo caso i risultati sono stati limitati a 41 banche sottoposte a vigilanza diretta, in modo da garantire la proporzionalità nei confronti di quelle più piccole. La BCE osserva come le attività settoriali e la posizione geografica delle esposizioni determinino quanto le banche europee siano soggette a situazioni di siccità ed estremo calore. Questo determina un calo della produttività in particolare nei settori agricoli e dell’edilizia, accrescendo le perdite sui finanziamenti effettuati alle aziende operanti in queste aree. Mentre le garanzie immobiliari, i mutui sottostanti e i prestiti alle imprese risentono maggiormente del rischio di inondazione.

 

Banche Europee: per la BCE devono colmare le lacune sui dati

Andrea Enria, Presidente del Consiglio di Vigilanza della BCE ha commentato i dati sottolineando come “le banche europee devano incrementare rapidamente gli sforzi per la misurazione e la gestione del rischio climatico, colmando gli spazi dove sono lacunose”. L’assenza di dati sufficienti è una cosa a cui bisogna presto porre rimedio, evidenzia Enria. A giudizio di Frank Elderson, Vice di Enria, “l’esercizio che è stato attuato è una pietra miliare nel percorso per rendere il sistema finanziario più resiliente al rischio climatico”. Per questo, “l’aspettativa è che le banche mettano in campo azioni decisive e sviluppino quadri di stress test climatici nel breve-medio termine”, rimarca Elderson.

 

AUTORE

Johnny Zotti

Johnny Zotti

Laureato in economia, con specializzazione in finanza. Appassionato di mercati finanziari, svolge la professione di trader dal 2009 investendo su tutti gli strumenti finanziari. Scrive quotidianamente articoli di economia, politica e finanza.

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